何同学2020-11-08 10:15:55
何同学您好，第六个case3.4题，描述的都是对冲利率上涨风险，为啥第三题描述的不对，第四题对，都是minus bond，所以futures minus bond 与swap minus bons，区别在哪里啊？不理解。
回答（1）
Kevin2020-11-09 10:58:51
Kevin同学你好！
第3题是在对冲利率下跌的风险（注意审题哈），因此是买put option，而题目描述的是call option。
第4题是在对冲利率上升的风险，这是没问题的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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