冯同学2020-11-08 09:38:22
冯同学这个题请解释一下
回答（1）
Sherry Xie2020-11-09 10:13:56
Sherry Xie同学你好，这一题想通过历史债券的收益率来做情景测试，看一下当下债券组合的风险和收益。
用债券的价格肯定不对，当年的债券在目前组合里都不一定存在了，即使有一些债券还存在，但由于到期日会改变，价格也不具有参考性。
久期也不对，久期随着到期日改变也会变化。
历史的收益率可以参考，比方现在组合里有一只AA级10年的公司债，找到一个在金融危机时候，类似的AA级10年公司债，对比两者收益率的差，可以推算出来如果现在出现了经济危机会损失多少。
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