易同学2020-11-07 22:03:17
易同学中文精读中说df检验中如果g大于0就违反了方差恒定的假设，unit root test of nonstationary不正是基于协方差不平稳的随机游走吗？为啥不能违反方差恒定的假设呢？
回答（1）
Kevin2020-11-09 09:03:17
Kevin同学你好！
AR模型：xt=b0+b1xt-1+ε，首先要满足三大假设：无序列自相关、协方差平稳和无条件异方差。
其中协方差平稳要求的是：1.均值恒定 2.方差恒定 3.协方差恒定。
1.如果b1>1, 该时间序列发散，不满足均值恒定。AR模型不适用；
2.接着检验b1<=1的情形。
（1）b1=1，说明有单位根；AR模型不适用；
（2）b1<1，那么协方差平稳，AR模型的一大假设满足。
回到你的问题：1.随机游走不是基于协方差不平稳，协方差平稳是AR模型的假设，但违反协方差平稳不一定是随机游走；2.违反了协方差平稳的假设，AR模型就不能用了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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