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冯同学2020-11-07 19:37:19

前两种方法的var值已经超过了2million的limit 也就是超过了委员会对风险最大承受能力吧？这种情况应该怎么解决呢？怎么能把var值控制在可承受范围以内呢。

回答（1）

Sherry Xie2020-11-09 11:54:16

同学你好，三种方法预测出来的VaR值不一样，是正常的。不符合要求那就不选择前两种方法就好了，做风险管理不是把VaR值控制在范围内，而是把损失控制在VaR值内。

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