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冯同学2020-11-07 18:40:52

选c项为什么对 var对极值不是不敏感 对尾部风险 应该是cvar吗

回答（1）

Sherry Xie2020-11-09 11:29:40

同学你好，Var的参数法要求正态分布，但是VaR历史法的优势在于不需要假设正态分布，任意分布都可以使用, 所以C是正确的。

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