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天堂之歌

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李同学2018-03-28 15:06:07

课后题reading48 Q18，这个statement2 是什么意思？

回答（1）

Vincent2018-03-28 18:03:31

同学你好，fundemental model在构建的时候是先算出standarded beta （factor sensitivity), 然后再回归出risk factor的值。这个和macro model不一样，后者是先算出risk factor的值，再回归出factor sensitivity. 

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