张同学2020-11-06 21:54:06
张同学老师，问一下，carry arbitrage和reverse carry arbitrage是不是只要有一个不成立，另一个也不成立？
回答（1）
Kevin2020-11-09 09:35:34
Kevin同学你好！
carry arbitrage和reverse carry arbitrage的关系不是这样的。
carry arbitrage是指F>S0(1+rf)^T,那么买入S0，卖出F，实现套利；
reverse carry arbitrage是指F<S0(1+rf)^T,那么卖出S0，买入F，实现套利；
两者并不会同时发生。但是，别忘了F=S0(1+rf)^T这种可能。
即，carry arbitrage不成立，reverse carry arbitrage可能成立也可能不成立；反之亦然。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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为什么等于的时候 reverse carry有可能成立
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同学你好！
你的等于是指什么？把上下文发我看一下
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就你说的f=s……那里
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同学你好！
建议仔细看一下哈。“carry arbitrage（F>S）不成立，reverse carry arbitrage(F<S)可能成立也可能不成立；反之亦然。”
并没有说等于的时候（F=S），reverse carry arbitrage(F<S)可能成立也可能不成立。
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