undefinable2018-03-28 14:23:33
undefinable259页15题怎么算的，为什么答案在第三年计算出来有6个数
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Vincent2018-03-28 17:31:18
Vincent同学你好，对于浮动利率债券，YEAR 3要看YEAR 2的COUPON RATE, 所以NODE 3-1的COUPON是6.3679加上本金100， 是106.3679。NODE 3-2. 3-3是105.0092和103.9404， 然后判断是否大于CAP 105, 如果大于就取105。 这里写成6个支点和3个是一样的。无非你在往前折现的时候，用6个，就是0.5*105/1.063679+0.5*105/1.063679, 写成3个就是105/1.063679, 接着往前一期一期折现。
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算到第一年怎么算，我算出来和答案不对
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