diadaya2020-11-06 12:40:35
diadaya这里的我的理解是 Property of covariance stationary 是b1≠1 Random walk 是b1＝1 连起来读就很矛盾。这个点怎么理解呢到底是选random walk的性质还是协方差请问得性质
回答（1）
Kevin2020-11-06 13:19:54
Kevin同学你好！
AR模型：xt=b0+b1xt-1+ε，首先要满足三大假设：无序列自相关、协方差平稳和无条件异方差。
其中协方差平稳要求的是：1.均值恒定 2.方差恒定 3.协方差恒定。
1.如果b1>1, 该时间序列发散，不满足均值恒定。AR模型不适用；
2.接着检验b1<=1的情形。
（1）b1=1，说明有单位根；AR模型不适用；
（2）b1<1，那么协方差平稳，AR模型的一大假设满足。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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知识点我知道的。我想问的是题目的含义
题目说要有是协方差平稳和random walk的性质。但是random walk指的是b1＝0
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同学你好！
题目问的是哪个结论和协方差平稳序列、随机游走都不矛盾。PS:随机游走是b1=1，不是0（别手滑了）
结论1和2都是矛盾的。
结论3，b0=0和协方差平稳序列、随机游走都不矛盾。协方差平稳时，b0可以是0；随机游走时，b0也可以是0。因此选这个。
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