郭同学2020-11-05 15:38:44
郭同学老师好，麻烦讲下第24题，B他指的是Vega， Theta变化的速度在增加吗？就是这两个指标再次求导的那个值
回答（1）
Johnny2020-11-05 15:43:56
Johnny同学你好，B他指的是Vega上升，Theta的绝对值也在上升。当价格从77向75靠拢时，期权在逐渐at the money，而当at the money时vega会最大。Theta是当时间发生小幅变动时投资组合价值所发生的变动，由于时间只会流逝而不会倒退，所以就是看时间流逝对期权价值的影响。Theta是负的，也就是说随着时间流逝，期权价值在下降。当期权距离到期日越近，那么时间流逝会造成期权价值下降的越多。期权还有1个月到期，在这最后的30天中，由于时间流逝岁所带来的期权价值下跌会越来越大，因此theta的绝对值在上升。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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老师 你说的这个theta，我理解就是越靠近到期日，单位时间流逝引起的期权价格下降的就越多？其实就是期权价格加速下降的意思了，是吧？
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是这样的
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