caramelhan2020-11-04 13:12:49
caramelhan请问此题答案的exposure值每期为什么用的是coupon?这个不是应该根据r反推出每期的pv值么？谢谢
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Sherry Xie2020-11-04 17:38:27
Sherry Xie同学你好， exposure在期间都是coupon， 最后一期是 average price + coupon.
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讲义上例题，exposure1=5+5/1.025+105/1.025平方；而mock题，为什么是直接用coupon没有折现？而且如果是exposure1还余2年，也不该只有一笔50。请解释，谢谢。
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exposure 直接用50，也是因为这里的PD是一个期间PD，所以不用计算单独的一笔笔Pv+coupon。我们讲义中计算出来的PD，是一个时间点PD，不是期间PD噢。
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