李同学2020-11-03 12:47:26
李同学数量 经典 AR 83 问题：1.图中紫色框内说的是如果ARCH模型成立，即a1不=0，这个时候有条件异方差的时候需要修正？是有的时候需要修正对吧？2.如果是的话，那备择假设里放的是 有条件异方差，通常情况下Ha里放的应该是希望接受的对吧，但这里放的反倒是不希望的，和通常的假设检验有点不同。我想问的是：H0里放你想要推翻的，Ha里放你希望接受的。这种说法只是通常而言，具体要根据具体的来，也就是说不一定，但无论怎么放，你知道你要检验什么就完了。这样理解可否？
回答（1）
Kevin2020-11-03 13:39:41
Kevin同学你好！
1.是的，存在异方差就需要修正。
2.你说的情况是比如he believes bi<0，那就会把这个放在备择假设上，这是有主观倾向的。但这里其实无所谓希望什么结论，如果存在条件异方差，那就用别的模型。如果没有，那继续AR模型。很有可能是习惯使然。
当然，可以理解为进行检验的人希望出现条件异方差。也可以像你这样去理解，都是没问题的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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