李同学2020-11-03 11:20:14

数量 基础 AR p78 问题：1.如图 自回归模型中把yt-3加进去这块，我的理解是 t检验检验的虽然是没有自相关，但其实要的是有自相关的，也就是 如果大前天的我可以解释今天的我，那我就就建立一个yt和yt-3的模型，因为yt-3的数据可得（之前的历史数据嘛），所以我把数据带到模型里，就能得到yt(起到预测的作用)，请问我的理解对吗？2.如果理解对，视频里老师说的是AR模型要满足三个条件，第一个是没有自相关，我的理解是相反的，即要找的是有自相关的，因为我的模型是自回归模型嘛，假说检验里边原假设怎么设立的不重要，关键是我要的是什么，我的意思是：H0里我可以设"没有自相关"，但其实我真正要的是有自相关的。请问理解对否？3.如果前两点我的理解正确，那么我自己解释了一下，这里的自回归检验为何跟多元回归里的自回归检验不一样：原因是这里用t检验，是把今天的我和昨天的我 前天的我 大前天的我...每个都捋一遍，找出跟我有关系的来，然后扔到模型里边去；但多元里边，是如果出现残差的自回归是违背假设的，是不想要的，所以用统一的方法（DW检验），一口气把有自回归的都找出来，然后想办法修正。所以：我的结论是 二者（自回归模型和多元回归模型）在检验残差项的时间序列相关这个问题上 的本质目的不同，所以自然用的方法不同，所以修正的方式也不同，理解对否？（三个问题，希望分别回答，怕中间哪个概念我弄混了 谢谢）