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139***202020-11-03 10:07:10

您好，这是讲义里的一个例题，我想问最后一张截图里面算expected exposure的加权平均的权重是怎么来的？谢谢

回答（1）

Sherry Xie2020-11-03 14:20:37

同学你好，权重其实是讲义181页的二叉树中的probability. 
价格*权重后再加总，得到第四期的平均价格。

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