Vito Chen2020-11-03 17:45:45

同学你好。

11.A.VaR的大小并不能对比两家银行，用来衡量风险，因为两家银行的规模未知。
T银行Annual trading revenue/average daily trading VaR相对稳定。
B.N银行Annual trading revenue/average daily trading VaR从134倍提高到160倍，变化较大，而T银行数值不变。
C.利率风险主要用久期衡量。

12.A是指增加抵押品，posted就是把抵押品过账过去的意思。

13.净息差=（银行全部利息收入-银行全部利息支出）/全部生息资产
Statement1 最近宏观经济数据优于预期，会有收益率曲线反转的风险。
原本正常的收益率曲线平稳向上倾斜。
银行赚取利息基差的原则是放贷，给利息，因此如果收益率曲线反转，净息差将会减小。

14.Statement2表述当零售存款大幅增加，N银行在30天逆回购协议市场非常活跃。
A. Tier 2 capital ratio 储户的资金不是Tier 2。
B. Net stable funding ratio=Available stable funding/Bank´s required stable funding，30天逆回购stable funding，stable funding主要指股东资金，发行债券，稳定大额存款。
C. Liquidity coverage ratio=Highly liquid assets/Bank´s expected cash flow 30 days，30天逆回购是Highly liquid assets，也正好符合Bank´s expected cash flow 30 days，因此这一指标上升。