追问

追问1，单老师说k↑，R方↑，adj R方↓。好像有这么一个结论，所以这里为何会冲突？还是说这个结论也有适用范围或者被打破的时候？追问2.老师您看我截图中的紫色圈内的标准误，5.375指什么？

追答

同学你好 1.如果新加入的自变量，它的解释力度不强的话，那么R方只会上升一丢丢，调整后R方下降，但如果加入的这个自变量本身就有很强的解释性，那么调整后R方也是有可能上升的 2.这是整个组合的标准误。好比一个投资组合中每只股票都有其标准差，然后这个组合他本身也有其标准差。这里的标准误和我举的那个例子有点类似，每个系数有他的标准误，然后模型本身也有个标准误

追问

1，如图 画的示意，上面表示本身模型的四个参数找的都不怎么好，加进来一个很能解释模型的新的参数，那么两个都会增加，就是力度增加了嘛；下面表示 本身的解释力度还可以，那么加进来的解释力度一般，那就是单老师说的那个结论。理解对否？2.我加入一个参数，参数的含义，到底是指b1,还是指x1，还是指b1x1整个这一块？3.单老师说的结论 是不是一般做题都没问题，这种特殊情况在题目判断中应该不会出现吧？4.追问2，您说的模型的标准差，单元的应该就是x的标准差吧，多元模型的是y cap的标准差吗？这个标准差是咋算出来的 或者和考题中某类信息关联吗

• 

追答

同学你好 1.可以这么理解 2.新加进去的是b1x1 3.单老师这里说的是一般结论（大多数情况），原版教材给出的解释是新加进去的变量解释力度不强的话那么R方小幅度上升，adj R方会下降 4.无论是单元模型还是多元模型，都有其系数的标准差以及模型本身的标准误，只不过单元中系数只有一个而已，多元模型中有多个自变量，那么这每个自变量以及截距都有其标准误。然后考试是不会让你用公式去计算标准误，但是有可能让你去反推，就是给出这个系数的t值，也给出了这个系数的值，让你去算这个系数的标准误是多少

追问

追问4.再多问 一句， 单元的ANOVA也有这个对应的数字，类似您说 整体的标准误，但是我观察了一下不等于 系数的标准误，但是单元就一个变量应该就是系数的啊？还有这个标准误也不是F检验 即联合检验算出来的方程整体的标准误吧？可能问的没用，但是这个标准误是哪来的呢

追答

同学你好，系数的标准误是仅仅针对于系数而言的，系数有系数的标准误，截距有截距的标准误，而模型本身也有其预测的标准误，所以单元回归模型有自变量系数的标准误，有截距项的标准误，有这个模型本身的标准误，它就类似于统整而非简单的相加，考虑SSE、样本数、自变量标准差等多个因素。

追问

您说模型整体的标准误即预测的标准误，那我能不能理解成Y的标准误，即Y和Y cap的误差？

追答

同学你好，可以这么近似理解。

追问

问的位置有点乱，不过还是想问您，所以贴这里了。固收 经典题 下角标第292页 第12题 （其实基础课里也讲过），就是说浮动利率债券（CR=L QM=0）的ED等于两个重设日之间的时间间隔。这块，我觉得就是应该”等于“时间间隔（搁在这道题里就是1年），不应该出现小于等于。我觉得不是 在不在reset的时间点 行权的问题（之前的回答是 如果不在reset时间点就小于1年），我觉得不是这么理解的，因为久期对于同一债券来说是不变的对吧，所以他问久期，即浮动债券什么时候收到利率的影响呢，就是重设日之间受影响，所以就是一年（无论他在哪个时间点卖掉），我觉得和这个无关，所以不存在小于1，理解对否？

• 

追答

同学不好意思，因为我们每道题目都有标签分类的，比如你问了数量的题目，我们在做答疑汇总时会将其编入到数量中，然后要是你追问另一个科目的题目就很容易造成错乱，就是可否麻烦同学您另起一个新问题来题目，们会把你的问题给正确归到相应科目下并给予解答，希望你能谅解， 致正在努力的你，望能解答你的疑惑~ 如此次答疑能帮助你理解知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~