徐同学2020-11-02 19:47:00
徐同学为什么回归和时间序列的条件异方差检验方法不一样呢
回答（1）
Kevin2020-11-03 09:38:53
Kevin同学你好！
DW检验是一种适用于小样本的检验方法，只能用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题。
时间序列中，ARCH模型能够适用二阶，也就是方差自相关的问题。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片