郭同学2020-11-02 17:14:02
郭同学老师好，根据您之前告诉我的，那么这道题的B错就错在，折现率不是这个2.55%，而应该是分别从几次互换利率settlement的时间点，折现到现在的折现因子，对么？
回答（1）
Kevin2020-11-02 17:58:34
Kevin同学你好！
不是的，swaption是三个月后就结算了，也就是三个月后发生一笔现金流，因此折现率用的是3月期的无风险利率。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
可是这道题，B是错的啊.... B说的就是最近三个月的无风险收益率吧....
- 追答
-
同学你好！
注意审题哈，2.55%是swap rate不是risk-free rate。
- 追问
-
谢谢老师
- 追答
-
不客气 继续加油哈~
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片