Lynn2020-11-01 18:34:59
LynnReading44 课后题第17题 statement 2 为什么是对的？这句话意思是说多因素模型的sensitivity也可用于宏观因子模型？
回答（1）
Johnny2020-11-02 15:24:32
Johnny同学你好
Statement 2的意思是在基本面模型中，因子敏感度是最先得出的；而在宏观因子模型中，因子敏感度是最后才得出的。这句话是没有问题的，基本面模型中的β公司的基本面数值偏离行业均值的程度，它是可以直接计算出来的，如果β-0就意味着公司的这个基本面数值等于行业均值，如果β=1就意味着公司的基本面数值大于行业均值一个标准差，如果β=-1就意味着公司的基本面数值小于行业均值一个标准差。
宏观经济模型的β是回归得出的，它是在得出了实际的surprise之后再回归出β。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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