Andrew2020-11-01 17:44:16
Andrew本视频第1时26分52秒，网课老师在归纳gamma时说，“因为gamma是二阶导数，所以gamma不可能是一个负数，它是一个大于零的数字”，但实际上，根据Note衍生品部分综合题第六题的内容，gamma还是有可能为负数的（在short的时候）。决定gamma为正为负的关键不在于期权为call或put，而在于使用的期权对冲为long还是short。
回答（1）
Kevin2020-11-02 10:57:42
Kevin同学你好！
老师的意思是对于一个期权本身而言，gamma是非负的。
long和short只是在gamma前添加正负号而已，long是+gamma，short是-gamma。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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