朱同学2020-10-31 20:24:08
朱同学这里第三种算法算出来的和另外两种结果可能不同？那还是同个东西吗？
回答（1）
Johnny2020-11-04 18:00:10
Johnny同学你好，公式1是肯定对的，它就是active risk的定义，公式二和三是要基于一定条件下才能使用的。公式2是portfolio与benchmark只有权重不同时才能用，公式3是portfolio与benchmark的权重与组成部分回报都不同时才能使用。但是无论如何，公式1总归是对的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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