郭同学2020-10-31 19:54:11
郭同学老师好，利率互换和货币互换的settlement，一年互换四次。r为年化互换利率。在第2个，第3个时点结算，两个利率减完后，应该都是乘以90/360吧？ 而不是乘以180/360，270/360。
回答（1）
Kevin2020-11-02 10:11:01
Kevin同学你好！
应该乘以的是对应期限的折现因子，不一定是90/360。
估值的思想是PV收-PV支，都是折现到当前时间点，因此是乘以对应期限的折现因子。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
老师 您没懂我的意思 我想问settlement…不是估值
- 追答
-
同学你好！
不好意思，没看清楚。
是的，每季度互换的话，年化r的话需要除以4；如果用C可以直接相减。
- 追问
-
谢谢老师！
- 追答
-
不客气 继续加油哈~
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片