李同学2020-10-31 18:19:32
李同学组合 经典 367 Q23 如图紫色框内，本题可否用框内的数据分别先算出L-ETF和E-ETF的VAR,在把两个结果加权？（我这样算出来的是0.3045 不是答案 但是为什么只能用portfo的算？）
回答（1）
Johnny2020-11-02 14:29:50
Johnny同学你好，这里只能用投资组合的来算，如果单个算的话就要考虑相关系数了，因为现在是要求每日5%的VaR，那要是一个ETF达到了5%VaR的损失点，由于这两个组合是有0.9的相关系数，就要考虑在一个ETF有大损失的情况下另一个ETF会损失多少，所以这两个ETF是互相影响的。既然题目中已经帮你把投资组合的所有数值都算好了，而投资组合的标准差已经考量了两个ETF的相关系数，那就直接用投资组合的值来算就可以了。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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