张同学2020-10-30 15:40:06
张同学这个题我没懂，那上面的30forward rate2.0045-55表示的是什么，为什么没有用上面这个2.0045而是要自己去算用2.0086和7.6去算。 那为什么远期的价格不是用2.0089和9.1去算，而是用上面的2.0085 这个表格和上面那两条信息我没看懂，到底哪个用哪个，分别表示什么
回答（1）
Johnny2020-10-30 20:52:17
Johnny同学你好
上面的30天 2.0045-55以及60天2.0075-85是在当初签订远期合约时的远期汇率，他当初签订的是两个月（60天）的远期合约来买入GBP，他要买的话就是按照dealer的ask price来交易，所以当初签订的汇率是2.0085。题目问的是30天后这个合约的盯市价值是多少，表格中所给出的远期汇率就是30天后市场上的远期汇率。当初的合约还剩30天到期，要求盯市价值的话就是要把原合约去平仓，既然原头寸是long一个GBP的远期合约，所以现在是要short一个30天的GBP远期合约，既然是卖掉合约那就是看dealer给出的bid price，目前市场上30天的远期合约bid price就是2.0086+7.6/10000=2.00936。
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