杨同学2020-10-29 23:43:43
杨同学b选项有点理解不了 能麻烦再解释一下吗
回答（1）
Johnny2020-10-30 11:11:28
Johnny同学你好，b选项的意思是使用95%的置信区间来代替99%的置信区间，原来的是1%的VaR，现在是5%的VaR。这样做会使得VaR的绝对值下降，因为选取的截点相对没有那么极端（在99%的右边），距离平均回报率会偏离的更少，他所对应的损失也就更少。由于截取的VaR下降，所以相比于99%的置信区间就更有可能会突破VaR值（损失大于VaR值）
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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