周同学2020-10-28 07:45:26
周同学没理解这里为什么残差项的SD小，参数估计量的SD就小。二者之间是如何相互联系的？麻烦再详细解释一下。
回答（1）
Kevin2020-10-28 09:54:33
Kevin同学你好！
从直观上理解，如果一个模型建模建得越好，那么残差项的波动就会比较小（预测能力强），同时b1的t统计量会越显著（如果不显著，说明模型建得不好）。t-statistic = （b1-0）/b1的标准差。b1是回归得到的系数，所以只有b1的标准差足够小，t-statistic 才会越显著。
所以这两者的变动方向是一致的，都取决于模型自身的好坏。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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