bessy2020-10-27 18:35:20
bessy老师，红笔划出来的两句话我看不懂，第一句是，先是检查自相关问题，然后look for seasonality in the residuals? 第二句是，虽然lag2 的残差自相关系数也比较高，但是lag4 更加重要because of the rationale seasonality?
回答（1）
Kevin2020-10-28 09:48:29
Kevin同学你好！
1.一般对于AR(1)模型xt=b0+b1xt-1+ε，如果发现r（εt，εt-4）显著不等于0，修正的方法不是变成AR(2)，而是加入seasonal lag，变成xt=b0+b1xt-1+b2xt-4+ε，称为AR(1)with seasonal lag，是修正中的一种特殊情况。14题没有给出具体的r（εt，εt-4），所以先考虑滞后一项，问题也不大，但是seasonality也还是需要注意的。
2.16题由于给出了r（εt，εt-4），先修正季节影响。如果还存在序列自相关，则继续加入滞后项，直到无序列自相关为止。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片