天堂之歌

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undefinable2018-03-25 12:33:42

248页第三题为什么是c?b中e的0.8次方是怎么计算出来的

回答(1)

Vincent2018-03-26 11:26:05

同学你好,2个支点间的距离是e^2标注差, 表三告诉我们标准差是10%, 于是每个支点间的距离是e^(2*0.1)。从node 4-5, 到node 4-1, 一共差4个支点,于是e^(2*0.1*4)=e^0.8。 node 2-2的rate不就是f(2,1), 2年后开始的1年期利率,就是C中描述的含义。

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