你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

undefinable2018-03-25 12:09:38

课后题248页，第二题，为什么计算s2，答案上面用的coupon是1.5，为什么不是3

回答（1）

Vincent2018-03-26 11:49:00

同学你好，3%是表1中那个债券的coupon, 表2中给出的是市场上1年期，2年期，3年期平价债券的par rate, 因为是平价债券，par rate=YTM=coupon rate.

  • 评论（0）
  • 追问（1）
 评论
追答
你现在要用无套利方法对表1中那个债券的每笔现金流定价，需要先求出市场的即期利率。

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录