frr07172018-03-25 08:38:17
frr0717老师您好，请问这道例题我对t等于1234上的节点都没有疑问，但是我算出来的t等于0时刻的价值是107.204，他这里写的是103.942，请问一下这个地方有写错吗？ 他不就是用第一年的平均再加上6.5，然后再折现回来吗？嗯，为什么是103.942呢？ 谢谢老师。
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Vincent2018-03-26 18:35:47
Vincent同学你好，这里要考虑call/put的影响，在每个node要看是否触发option。比如如果call price =100, 那么当node上折现回来的数字大于100， 我们只取100， 继续往前折现。
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原理, 我懂啊. 具体点, 这道题, 您算多少?
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我算了下，103.9415
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那请您说一下, 从t=1到t=0这一步怎么计算
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[(102+100.160)/2 + 6.5] / 1.035 =107.36019323671497584541062801932
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同学你好, (102+100.16)/2+6.5=107.58, 然后除以1.035=103.9420. 你再算下看看.
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