drayday142020-10-26 17:38:26
drayday14在做原版书课后习题时候（R16第7题），关于sensitivity to market risk遇到一个概念叫做VaR (all market risk factors)，分为total trading VaR以及credit portfolio VaR，这两个数值好像越小就可以推出sensitivity to market risk gets improved 老师能解释一下这两个术语的概念和他对sensitivity to market risk变化的影响吗？
回答（1）
Vito Chen2020-10-26 19:04:18
Vito Chen同学你好。
首先说对于考试的要求，这两个具体的var不需要掌握概念，只需要知道var的概念即可。
Var是指：在一定置信之间下，一段时间内的最大损失值。
total trading是衡量逐日盯市的一些不用于对冲的期权策略的公允价值的价值变化；
credit portfolio是衡量那些逐日盯市的但非交易的业务单位的价值变化。
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