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lanyuatbard2018-03-24 16:43:00

第73分钟，讲义40页的例题，为什么算出arbitrage profit的0.5360是future value，为什么需要折现折回来？

回答（1）

Vincent2018-03-26 11:36:18

同学你好，future的payoff是发生在T时刻，这个时候你才看到cash, 那么你在t时刻做估值，需要把T的收益折现到t时刻看.

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