185***992020-10-24 17:26:00
185***99这道题看不懂，按照题中的表格，X低的贵，那么深度价外看跌期权的X很高，而深度价外看涨期权的X很低，A不是正好说反了吗
回答（1）
Kevin2020-10-26 09:57:24
Kevin同学你好!
答案是没问题的。由于题干不全，假设当前价格是750左右。
put option如果是out-of-money，那么比如执行价格700，implied volatility高，即期权较贵，hedge 成本高。
call option如果是out-of-money，那么比如执行价格800，implied volatility低，即期权较便宜，long position成本低。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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