李同学2020-10-22 23:44:46
李同学衍生 基础 103 老师我怎么觉得这里没问题（说第二年的利率对应第三年的CF这块）,因为如果是我做题的话，我应该是先不乘名义本金，直接把轧差出来的利率（即每次的C）折到t=0,然后再乘以NP，所以就不存在视频里说的问题了。请问我的问题出在哪里
回答（1）
Kevin2020-10-23 09:59:40
Kevin同学你好！
老师的意思：2时点的利率管3的现金流，因此（8.58%-执行利率）*NP的现金流需要折现到2时点，然后才是一步步的折现。这里就少了折现到2时点的步骤。
建议还是乘本金这样计算。由于你描述得比较模糊，无法判断是否对，可以自己对照一下上面的。
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