皮同学2018-03-23 14:19:16
皮同学为什么swap里面long方的valuation也可以用Forward里面的原版书公式（稍作变形）来算？swap和forward的原理不一样啊
回答（1）
Vincent2018-03-23 16:09:58
Vincent同学你好，比如一个4年期的swap，支固定收浮动，每年互换一次，你可以把他看成4个远期，固定看成old rate（期初设定的rate）, floating看成new rate, 然后floating - fix，做当年的valuation, 然后四年折现加总就是swap的valuation
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