Colin2018-03-23 10:34:34
Colin请问老师： Hansen method 和 Newey-West method（附图表格最右面第3行）是同一个东西吗？如果不是，能分别解释一下吗？谢谢。
回答（1）
Vincent2018-03-23 16:30:32
Vincent同学你好，是两个方法。简单说下就是Newwy 和 West 是通过输入参数的协方差的估计量矩阵来修正最小二乘法的残差自相关的问题。Hansen method是通过修正standard error来修正自相关（hansen standard error)。
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