Johnny2020-10-21 10:50:36

同学你好。Hamilton所使用的是假设情景法，也就是第8题的答案。既然是假设情景法，那就能直接排除A了，因为假设情景和历史情景法不同，它既不需要历史数据，也不是用于衡量尾端分布。B选项说Hamilton可将风险因子仅限于评级降级这一个因素，这个是不切实际的，因为评级下降是会带来其他影响的，或者评级下降是由其他因素所导致的，就好比一个多元回归方程中的自变量是互相相关的，X1影响X2,那么你就无法孤立的来单独看X1带来的影响。这样只有C选项了，假设情景就是来看降级所带来的影响，印度国债的流动性非常高，那现在就是看假如评级下降使得流动性变差了，这个投资组合会发生什么情况。

致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~