罗同学2020-10-19 15:29:43
罗同学请问百题186页 第6题为什么选B
回答（1）
Kevin2020-10-19 15:45:18
Kevin同学你好！
vega是指波动率变动微小单位时，portfolio的变动，是portfolio对波动率变动的敏感性。原版书438页有提到过vega的性质，Vega is high when options are at or near the money.
theta指的是时间价值的衰减，随着到期日的临近，期权的价值会衰减得越来越快。
因此答案是B
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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