罗同学2020-10-19 15:21:26
罗同学请问百题第185页第3题怎么理解 谢谢
回答（1）
Kevin2020-10-19 15:37:10
Kevin同学你好！
利率期货的报价形式：100减去不带百分号的年化利率。比如买入期货价格为98.05，也就是锁定了一个1.95%的利率。如果利率上升，应该作为short方，才能获利。如果用期权的话，就是put on future。
根据black model：𝐶_0=𝑒^(−𝑅_𝑓^𝑐×𝑇) [𝐹𝑃×𝑁(𝑑_1)−𝑋×𝑁(𝑑_2)]，𝑃_0=𝑒^(−𝑅_𝑓^𝑐×𝑇) [𝑋×𝑁(−𝑑_2)−𝐹𝑃×𝑁(−𝑑_1)]。因此题目描述的其实是call option，而不是put。因此不正确。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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