李同学2020-10-16 06:48:55
李同学34题的思路是什么呢？
回答（1）
Kevin2020-10-16 09:37:06
Kevin同学你好！
两组时间序列数据能建模的条件如下：
1.Xt平稳，Yt平稳，可以；
2.Xt和Yt有一个不平稳，不可以；
3.Xt和Yt都不平稳：（1）协整，可以；（2）不协整，不可以。
本题中，company 2是协整的，因此符合3（1），因此可以建模。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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1.题目没看懂，是问哪个公司做回归有意义？
2.公司2是因为有单为根，不平稳但协整所以满足是吧？
3.您上次回答里的x y在exhibit5里面都指什么？y是油价，x是股票价格吗？还是y是油价，有3个x代表3家公司？方程会是怎样？
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同学你好！
1.题目是问哪个模型建模正确（即yield valid coefficients）
2.是的
3.X和Y指两组时间序列。本题中Y是stock prices和X是某个公司的price of oil，不是3个自变量。方程是Y=b0+b1X+残差这样的。
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