李同学2020-10-16 06:18:34
李同学29题，original time series 是指的regression 1吗？看答案好像还是讲的regression 2呢？ 我做时用的排除法，看了答案有问， 1. Random walk应该是b1=1 b0可能等于，也可能不等于0，答案第一句怎么说b0=0 b1=0呢？ 2. 答案是这个意思吗？b0 b1都等于0了，残差不自相关，所以就是y=残差，且不相关，那就是随机游走了。所以有单为根？ 3. 那那28题为什么又平稳了呢？
回答（1）
Kevin2020-10-16 09:33:10
Kevin同学你好！
29题的题干中：Regression 2: yt = b0 + b1yt–1 + εt, where yt = xt – xt–1.Exhibit 1 shows the regression results.所以表格1是regression 2，而不是regression 1。
1.根据表1，t-statistic都小于critical value，因此不能拒绝原假设t-statistic=0，即斜率和截距均为0。因此regression 2变成yt=εt。即原数列为xt – xt–1=εt，移项得xt = xt–1+εt。即b1=1，b0=0，存在单位根。
2.见第2条
3.28题是问the first-differenced series，即yt=εt。εt均值为0，方差恒定，协方差为0，因此满足协方差平稳的假设，是平稳数列。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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