郑同学2020-10-15 11:17:24
郑同学我要请教的是，在用利率二叉树计算put option价值时，两期分别往回折算。每期只有一个月。这里无风险利率为什么不用去年化呢？
回答（1）
Kevin2020-10-15 13:24:17
Kevin同学你好！
二叉树中，一般我们把rf称为periodically compounded risk-free interest rate，就是对应每一期的利率，并不是一个年化的数字。因此计算时直接用rf就行，不必进行去年化的处理。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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