frr07172018-03-21 13:35:05
frr0717老师您好, 能不能举个例子, 比如我们学的那些过程就是calibrate binomial interest rate trees? 哪里体现了calibrate? 谢谢~
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最佳
Vincent2018-03-21 18:52:20
Vincent校正的过程细节描述不在LOS里，我们不会涉及过多细节，我简单描述下，你找市面上流通最好的1年期债券找出S1, 作为node 0, 找流通最好的2年期债券找出S2, 通过计算，得到f(1,1)作为yr 1的implied forward rate, 再根据volitility, 计算出node 1-1, 1-2. 以此类推求出node 2-1 2-2 2-3。 和原有的二叉树对比。
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这个就叫做"校正"? 我没觉得哪里是矫正呢?
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同学你好，校正就是使我现在的二叉数的利率能正确反映当前的市场定价，比如我3个月前建的二叉树，现在我通过现在的市场利率来再推一次，看看有没有什么要修正的地方
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哦 谢谢
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