caramelhan2020-10-13 18:35:28
caramelhan请问1. 此题的AI0和AIT是怎么算出的？2/12是哪来的？ 2.基础课讲的计算方法跟coupon一样，那如果有FVC的话，两者区别只在于时间不同所以值不同了？3. AI0是计算上一个C到合同开始日的AI，AIT是计算上一个C到合同结束即t这段的AI? 谢谢
回答（1）
Kevin2020-10-14 10:32:55
Kevin同学你好！
1.AI0和AIT的计算方式如下图。本题中underlying 2% German bund，面值100，12个月对应2元coupon。当前过去0.5个月，因此是0.5*2/12。AIT是加上合约到期的1个月，因此是0.5*3*2/12。
2.FVC是coupon复利到未来时间点。AI0和AIT并不需要复利计算。
3.见回答1。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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困扰的事终于解决了
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嗯嗯 继续加油哈~
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