志同学2018-03-20 19:34:08
关于multifactor model 在 active management 和 passive management中适用性讲究 请老师解疑
回答(1)
Vincent2018-03-21 08:53:16
在主动管理中可以分解active return, 看这个基金经理是哪个板块的能力更强;在被动中,可以用来更踪benchmark index, 比如某个index中某些成分市场上买不到,那分析师可以通过多因素模型来匹配相同的risk factor,当市场情况发生变化的时候,我的组合的价格变化和index一致,客观上就等于100%跟踪了index
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