李同学2020-10-12 06:14:44
李同学老师，13题B问中不序列相关后为什么是做seasonality，ARCH检验呢？不是验证另外两个假设cob stationary 和ARCH呢？
回答（1）
Kevin2020-10-12 15:48:40
Kevin同学你好！
这道题按理是应该检验协方差是否平稳的。但是题干问的是residuals from the model violate regression assumption，那么和residual相关的就是seasonal lag和ARCH。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
题干问的这个为什么就是seansonality了呢？谢谢老师，斜方差平稳和seasonality 有什么关系？
- 追答
-
同学你好！
检验无序列自相关，检验的是残差之间的相关性。如果存在自相关，那么就需要加入滞后项。这其中有一个特例就是seasonal lag，因此需要看AR模型是否有季节影响。如果有，那么模型变为X（t）=b0+b1*X(t-1)+b2*X(t-4)，称为AR（1）model with seasonal lag。
所以seasonal lag是无序列自相关中residual引出的，并不是说协方差平稳和seasonal lag存在什么关系。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片