李同学2020-10-11 22:47:20
李同学老师好，第五题的carry arbitrage和reverse carry arbitrage两者是什么中文意思呢？具体套利操作有什么区别？
回答（1）
Kevin2020-10-12 16:02:28
Kevin同学你好！
1.cash-and-carry arbitrage：正向套利；reverse cash-and-carry arbitrage：反向套利。
2.FP > S0×( 1+Rf )^T ,那么借钱买入S0，做空FP，这样就是cash-and-carry arbitrage；
FP < S0×( 1+Rf )^T ,那么做空S0，买入FP，这样就是reverse cash-and-carry arbitrage。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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