天堂之歌

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皮同学2018-03-20 14:06:57

不是说标准虚拟化的T-bond feature的到期期限和用来结算的FPa,FPb的期货合约的到期期限是不一定一样的么?那这题给的是标准化FP的到期期限,为何可以直接算作FPa的到期期限?

回答(1)

Vincent2018-03-21 09:28:40

同学,你想,题中问有没有套利的空间,那你在计算的时候FRA的pay off的到期日的时候是不是要和future的到期日一致才能保证期限匹配。

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