139***202020-10-11 14:55:26
139***20您好，这是课后题reading 6第35题，有个问题：截图答案里标蓝色部分为什么要做first differencing呢？company 3是stationary的，因为oil price nonstationary吗？谢谢
回答（1）
Kevin2020-10-12 14:57:41
Kevin同学你好！
1.这里first-differencing 并不是因为是单位根才用的，而是为了消除数据的趋势项。比如一组数据1,3,5,7,9...，并不是协方差平稳的数据。此时用一阶差分处理后为2,2,2,2...就成为了协方差平稳的数据。之所以这么处理，是因为协方差平稳的数据有很多很好的性质，利于分析。
2.company3并不是stationary，因为该模型是Exponential，即有增长趋势，不满足covariance stationary的条件（均值恒定，方差恒定，协方差恒定）中的均值恒定。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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