139***202020-10-11 14:40:57
139***20您好，这是课后题reading 6的29题，答案和网课讲解我都没明白怎么选出来的a选项。谢谢
回答（1）
Johnny2020-10-12 10:13:42
Johnny同学你好，题目问的是原来的时间序列，也就是regression 1。通过Exhibit1 能看出截距以及b1都不是显著的，因为他们的t-statistic都没有超过临界值。这样的话你就可以把截距以及b1都视为0，那么regression 2就变成了yt=εt，regression2是由regression 1转化而来，yt=xt-xt-1，因此xt-xt-1=εt，xt=xt-1+εt，所以这个方程的b0=0，b1=1，存在单位根，他的均值回归是0/(1-1)，所以无意义，本题选A
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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